ICS 03.060 A 11 备案号 JR 中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准 JR/T 0016—2014 代替 JR/0016-2004 期货交易数据交换协议 Futures trading data exchange protocol 2014 - 12 - 26 发布 2014 - 12 - 26 实施 中国证券监督管理委员会 发 布 JR/T 0016 —2014 I 目 次 前言 ............................................................................... III 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 3.1 有关期货的术语 ................................................................ 1 3.2 有关交易的术语 ................................................................ 2 3.3 有关报单的术语 ................................................................ 4 4 体系结构 .......................................................................... 5 4.1 要求 .......................................................................... 5 4.2 通讯模式 ...................................................................... 5 4.3 通讯模式举例 .................................................................. 6 4.4 通讯模式和数据流 ............................................................. 10 5 报文格式 ......................................................................... 11 5.1 FTD 报文...................................................................... 11 5.2 FTDC 报文..................................................................... 13 5.3 主要业务运作机制 ............................................................. 15 5.4 关键数据的说明 ............................................................... 19 5.5 报文清单 ..................................................................... 25 6 安全性要求 ....................................................................... 34 6.1 身份认证 ..................................................................... 34 6.2 传送加密 ..................................................................... 34 6.3 权限设置 ..................................................................... 34 7 可靠性保障 ....................................................................... 34 7.1 防单点故障 ................................................................... 35 7.2 网络断路检测 ................................................................. 35 7.3 断点恢复 ..................................................................... 35 7.4 防止重发乱序机制 ............................................................. 35 8 扩展方式 ......................................................................... 35 附录 A（规范性附录） 信息类型正文值................................................. 37 附录 B（规范性附录） 衍生类型明细................................................... 39 附录 C（规范性附录） 字段明细....................................................... 42 附录 D（规范性附录） 数据域内容清单................................................. 49 附录 E（规范性附录） 报文内容清单................................................... 68 JR/T 0016 —2014 II 附录 F（规范性附录） FTD DTD 描述..................................................74 附录 G（规范性附录） FTD XML 描述..................................................78 JR/T 0016 —2014 III 前 言 本标准依据 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。 本标准代替了《期货交易数据交换协议》（JR/T 0016-2004）。 本标准为《期货交易数据交换协议》 （ JR/T 0016-2004 ）的修订版本，与原文相比，主要有如下非编 辑性修改： ——增加了规范性引用文件； ——在 3.1章节增加了期权术语等的定义； ——在 3.2章节增加了权利金、执行价等术语的定义； ——在 5.3章节增加了报价、询价、期权行权等业务运作机制的描述； ——在 5.4章节中增加了报价、询价等关键数据的说明； ——在 5.5章节中增加了数据流回退的数据流管理报文及询价通知的广播模式报文； ——规范性附录 A中增加了报价、询价、期权行权和汇率查询等信息类型值； ——规范性附录 B中增加了询价方向和期权类型等衍生类型的定义； ——规范性附录 C中增加了汇率单位、外汇价格、报价编号等字段明细； ——规范性附录 D中增加了报价、询价、期权、汇率查询等数据域，并在合约数据域中增加了权 利金及基础商品乘数等字段明细； ——规范性附录 E中增加了报价、询价、期权、汇率查询及数据流回退等报文内容； ——资料性附录 G中增加报价、询价、期权、汇率查询及数据流回退等内容的 XML描述 本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（ SAC/TC180/SC4 ）提出。 本标准由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（ SAC/TC180/SC4 ）归口。 本标准起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑 州商品交易所、大连商品交易所和中国期货保证金监控中心。 本标准主要起草人：王博威、张昊、李小平、段其国、姚振峰、赵鸿昊、武玉波、林琳、靳盛雪、 张备战、陶进、郑永康、佘鹏飞。 《期货交易数据交换协议》（JR/T 0016-2004）的历次版本发布情况为