(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210777286.9 (22)申请日 2022.06.30 (71)申请人 武汉众邦银行股份有限公司 地址 432200 湖北省武汉市黄陂区盘龙城 经济开发区汉口北大道88号汉口北国 际商品交易中心D2区1-2层、 2 2-23层 (72)发明人 段笑　李耀　田羽　兰翔　钟磊　 李晶　 (74)专利代理 机构 成都正煜知识产权代理事务 所(普通合伙) 51312 专利代理师 李龙 (51)Int.Cl. G06Q 40/02(2012.01) G06F 17/18(2006.01) (54)发明名称 一种测算信用风险指标评估最小样本量的 模拟实验方法 (57)摘要 本发明涉及风险决策领域， 提供了一种测算 信用风险指标评估最小样本量的模拟实验方法。 目的在于解决风控领域中基于已有样本评估贷 前贷后各维度风险指标时无法得知可靠性这一 痛点。 主要方案包括风控指标整理， 盘点风控决 策中依赖于样本量的风控指标； 生成样本数据， 根据不同场景和风控指标， 生 成不同指标率值的 数据样本， 用于后续的抽样模拟； 基于不同场景 的风控指标， 选取置信度和可接受的相对误差； 模拟方法设计， 根据风控指标的相对 大小设定初 始抽样的样 本量、 抽样量逐步增加的步长以及每 个样本量的模拟次数； 根据模拟方法， 基于信息 技术循环计算不同对应置信度和相对误差下的 样本量， 找到最小样本量； 进行代码封装， 形成可 泛化使用的标准 化工具。 权利要求书2页 说明书4页 CN 115187367 A 2022.10.14 CN 115187367 A 1.一种测算信用风险指标评估最小样本量的模拟实验方法， 其特征在于， 包括以下步 骤： 步骤1、 定义信贷风控应用业 务场景： 在信贷业 务中， 业务场景包括贷前授信、 贷中动支、 贷后催收； 定义风控指标： 风控指标包括审批通过率、 人工复核率、 支用率、 逾期率、 入催率、 催回率； 步骤2、 根据不同的业务场景和风控指标， 生成不同风控指标在不同率值取值的模拟样 本， 得到总体样本数据集F1， F2， F3…Fn； 步骤3、 基于不同的业务场景的风控指标， 选取置信度和可接受的相对误差， 这两个因 素作为准确性的衡量指标， 影响后续迭代计算的次数和样本量的大小； 步骤4、 根据风控指标的相对大小设定初始抽样的样本量、 抽样量逐步增加的步长以及 每个样本量的模拟次数； 步骤5、 模拟方法设计， 对每个样本量进行设定模拟次数下的迭代计算， 若不满足置信 度和相对误差， 则增加样本量的抽样步长， 直到满足可接受的置信度和相对误差， 即停止， 此时模拟计算得到的样本量， 即为 最小样本量； 步骤6、 进行代码封装， 形成可泛化使用的标准化工具， 使得最小样本量的模拟计算过 程可复用。 2.根据权利要求1所述的一种测算信用风险指标评估最小样本量的模拟实验方法， 其 特征在于， 步骤2包括以下步骤： 步骤2.1： 根据需测算的信用风险指标， 设定样本的风险指标率值R， 为覆盖更多的风控 业务场景， R的取值在1％以内时以0.1％为步长， 在5％以内时以0.5％为步长， 在10％以内 时以1％为 步长， 生成R＝[R1， R2， ......， Rn]的信用风险指标率 值序列； 步骤2.2： 生成样本量 为M的样本； 步骤2.3： 在步骤2.1和2.2的基础 上， 对已生成的样本进行打标， 生成不同R取值对应下 的Y标签， 其 生成逻辑 为， 随机抽取R* M样本量的样本打标为1， M ‑R*M样本量的样本打标为0； 步骤2.4、 ： 重复2.3的动作， 生成n个不同信用风险指标取值下的总体样本数据集F1， F2， F3…Fn。 3.根据权利1所述的一种测算信用风险指标评估最小样本量的模拟实验方法， 其特征 在于， 步骤3包括以下步骤： 步骤3.1： 设定置信度A， 对每一个总体模拟数据集， 生成以50％以起点， 步长为10％的 的置信度 序列A＝[A1， A2， ......， At]； 步骤3.2： 设定相对误差B， 对每一个总体模拟数据集， 生成以5％以起点的相对误差序 列B＝[B1,B2， ......， Bt]。 4.根据权利1所述的一种测算信用风险指标评估最小样本量的模拟实验方法， 其特征 在于步骤4包括以下步骤： 步骤4.1： 对每一个总体样本数据集F1， F2， F3…Fn， 设置模拟抽样 样本的初始样本量m； 步骤4.2： 对每一个总体样本 数据集F1， F2， F3…Fn， 设置模拟抽样样本的样本量增加步长 C； 步骤4.3： 对每一个总体样本数据集F1， F2， F3…Fn， 设置每个模拟抽样 样本的抽样次数D。权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115187367 A 25.根据权利1所述的一种测算信用风险指标评估最小样本量的模拟实验方法， 其特征 在于， 步骤5包括以下步骤： 步骤5.1： 对每一个风险指标率值对应的总体样本数据集F1， F2， F3…Fn， 基于步骤4.1的 初始抽样 样本量m进行模拟 样本抽样； 步骤5.2： 计算每一次从总体数据集中抽取的模拟样本中风险指标率值的大小， 得到抽 样率值r， 若抽样率值r落在以总体数据集风险指标率值 R为中心， 以R的相对误差B为半径的 区间[R‑R*B， R+R*B]内， 则进行计数； 步骤5.3： 对样本量为m的模拟样本随机抽样D次， 统计落在[R ‑R*B， R+R*b]内的次数， 记 为E， 若E/D>＝A， 则中止抽样， 此时在 对模拟样本进行D次抽样中， 有至少A*D次抽样的r 落在 可接受的误差区间内， 故此时的模拟样本量即为风险指标R在置信度A和相对误差B下 的最 小样本量； 步骤5.4： 若步骤5.3中E/D＜A， 则增加模拟样本的样本量， 每次增加的样本量为C， 重复 步骤5.3迭代计算， 直到E/D>＝A， 则此时模拟抽样的样本量即为风险指标R在置信度A和相 对误差B下的最小样本量。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115187367 A 3